الانتقال من المتوسط - استراتيجية اختبار

إستراتيجية التداول لمعدل المتوسط ​​المتحرك البسيط) دخول 038 خروج (I. إستراتيجية التداول المصدر: كوفمان، P. J. (2013). أنظمة التداول والأساليب. نيو جيرسي: جون وايلي أمب سونس، Inc. مفهوم: الاتجاه استراتيجية التداول التالية على أساس مرشحات المتوسط ​​المتحرك بسيط (سما). هدف البحث: لقياس المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) مقابل المتوسط ​​المتحرك للبدن (هما). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. مرشح التجارة: الصفقات الطويلة: فاستسماي 1 غ سلوسماي 1. الصفقات القصيرة: فاستسماي 1 لوت سلوسماي 1. مؤشر: ط شريط الحالي. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 36 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. متغيرات اختبار: سلوسمالنغث، فاستسمايندكس (تعريفات: الجدول 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 اللجنة أمب الانزلاق: 0). خامسا: التصنيف المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) تصفية استراتيجية التداول في. (1) المتوسط ​​المتحرك البسيط أقل قوة من المتوسط ​​المتحرك للحركة (هما) (2) استنادا إلى اختبارات الحساسية المذكورة أعلاه، فإن معلمات سما المفضلة هي: 100 سلوسمالنغث 600 0.2 فاستسمايندكس 0.5 (الشكل 1-2). ألفا 20 تم نظام التداول كفتك القاعدة 4.41: هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. الكشف عن المخاطر: حكومة الولايات المتحدة المطلوب إخلاء المسؤولية قواعد كفتك 4.41 اختبار ربحية قواعد المتوسط ​​المتحرك كاستراتيجية اختيار المحفظة واحدة من الصعوبات الرئيسية في تقييم الأرباح التي تم الحصول عليها باستخدام التحليل الفني هي أن أداء قواعد التداول يعتمد على الاختيار الحكيم لمعلمات القاعدة . في هذه الورقة، يتم تطبيق القواعد المتحركة المتوسطة (أو عبر) على مقطع عرضي من الأسهم الاسترالية وتستخدم الإشارات من القواعد لتشكيل محافظ. يتم تقييم أداء قواعد التداول عبر مجموعة كاملة من القيم المعلمة الممكنة عن طريق الاختبار التجميعي الذي لا يعتمد على معايير القواعد. تشير النتائج إلى وجود مجموعة واسعة من المعايير التي تؤدي إلى تحريك متوسطات القواعد إلى أرباح متضاربة (الأرباح من قواعد المتوسط ​​المتحرك سلبية). في المحاكاة بوتستراب إحصاءات العودة كبيرة تشير إلى أن قواعد المتوسط ​​المتحرك التقاط بعض شكل من أشكال الاختلاف المنهجي في العوائد التي لا ترتبط مع عوامل الخطر القياسية. جيل تصنيف عوائد الأسهم التحليل الفني المتوسط ​​المتحرك قواعد التداول بوتسترابينغ المؤلف المقابل. الهاتف. xA061 7 31385293 فاكس: xA061 7 31381500. كوبيرايت كوبي 2012 إلزيفير B. V. جميع الحقوق محفوظة. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة ملفات تعريف الارتباط. حقوق الطبع والنشر 2017 إلزيفير B. V. أو المرخصين أو المساهمين. سسينسديركت هي علامة تجارية مسجلة لشركة إلزيفير B. V.A اختبار للعثور على أفضل المتوسط ​​المتحرك استراتيجية البيع من قبل الدكتور وينتون فيلت من أجل تطوير أو تحسين نظم التداول لدينا والخوارزميات، تجارنا في كثير من الأحيان إجراء التجارب والاختبارات والتحسينات، وهلم جرا. لقد اختبرنا عدة استراتيجيات بيع، ونحن الآن تقاسم بعض هذه النتائج. ر. دونشيان، النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. amp؛ وشارك ألين النظام الذي يحدث فيه البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوما. ويرى بعض التجار أنهم يتخلىون عن المكاسب التي يحققونها إذا استخدموا متوسطا أقصر طويلا. يفضل هؤلاء الأشخاص البيع إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام. وقد استخدم التجار الاختلافات في هذه الأفكار (بعضها يرشح فوائد أحد الاختلافات والآخرين يرشحون فوائد أخرى). أخبرنا أحد المتداولين عن تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية التي استمرت 7 أيام و 13 يوما. ولأن هذا النظام يبدو له بعض الاستحقاق، فقد أدرج في الاختبارات لأغراض المقارنة. وشملت الاستراتيجيات المشمولة في هذه السلسلة من الاختبارات كل الأنظمة المزدوجة التي كان المتوسط ​​المتحرك الأقصر فيها يتراوح بين 4 أيام و 50 يوما وكان المتوسط ​​المتحرك الأطول بين المتوسط ​​المتحرك القصير والطول 200 يوم. نحن هنا تقرير عن بعض من النظم الأكثر شعبية وعلى الاختلافات في تلك النظم. بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 9 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 10 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط لمدة 18 يوما، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام يبيع المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 19 يوما أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام ينخفض ​​دون متوسطه المتحرك البسيط لمدة 19 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ستوكرسكوس بسيط لمدة 9 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا كان ستوكرسوس بسيط 10 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط لمدة 20 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر دون المتوسط ​​المتحرك بسيط 18 يوما، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يبيع المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 18 يوما دون المتوسط ​​المتحرك المتحرك البسيط ل 20 يوما، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لبورصة ستوكرسكوس بسيطا لمدة 5 أيام يعبر دون المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 20 يوما البسيط، e، بيع إذا كان ستوكرسكوس بسيط 5-يوم المتوسط ​​المتحرك يعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيط 4 أيام المتوسط ​​المتحرك يعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك بسيط 9 أيام، بيع إذا ستوكرسكوس بسيطة 4 أيام المتوسط ​​المتحرك المتحرك أقل من متوسطه المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لبورصة ستوكرسوس بسيطا لمدة 5 أيام ينخفض ​​دون المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 10 أيام، بيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك الأسيكسرسكوس الأسي لمدة 7 أيام يعبر دون التحرك الأسي لمدة 13 يوما المتوسط، البيع إذا كان المتوسط ​​المتحرك لأسهم ستوكرسكوس الأسيوية لمدة 7 أيام ينخفض ​​دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 14 يوما. أردنا تجنب كوتسورف-fitting. quot وهذا هو، أردنا لاختبار هذه الاستراتيجيات على مجموعة واسعة من الأسهم التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات وقطاعات السوق. أيضا، أردنا أن اختبار على مجموعة متنوعة من ظروف السوق. لذلك، اختبرنا الاستراتيجيات على كل من حوالي 3000 أسهم على مدى فترة حوالي 9 سنوات (أو خلال الفترة التي تداول الأسهم إذا كان تداولها لأقل من 9 سنوات)، العوملة في اللجان ولكن ليس quotslippage. quot نتائج الانزلاق عندما أمر البيع هو 30 ولكن السعر الذي يتم تنفيذ البيع هو 29.99. في هذه الحالة، فإن الانزلاق سيكون واحدا بيني حصة. واستخدمت نفس استراتيجية كويبويكوت باستمرار لكل اختبار. وكان المتغير الوحيد هو قاعدة البيع. بالنسبة لكل استراتيجية، قمنا بإجمالي العائد على جميع الأسهم. أجرينا ما مجموعه 47،312 الاختبارات. وكانت الفكرة وراء هذه التجربة لمعرفة أي من هذه التخصصات بيع حققت أفضل النتائج في معظم الوقت لمعظم الأسهم. تذكر أن ربحية النظام الذي يتم تطبيقه على مخزون واحد (حتى لو كان هذا يتكرر ل 3000 أسهم كما في اختبارنا) لا ترسم الصورة كاملة. الربحية لكل وحدة من الوقت المستثمر هو وسيلة أفضل لمقارنة النظم. في إجراء هذا الاختبار في المخازن، طلبنا أن كل نظام اضطر إلى الانتظار للحصول على إشارة شراء جديدة في الأسهم التي يجري اختبارها. في واقع الحياة، يمكن للمتداول أن يقفز إلى أسهم أخرى مباشرة بعد البيع. وبالتالي فإن التاجر سيكون قليلا أو لا يوجد كوتيدوت كوتيدوت في انتظار إجراء عملية الشراء التالية. ومن ثم فإن وجود نظام أقل ربحا ولكنه يخرج من منصبه في وقت سابق يمكن أن يحقق أرباحا أكبر على مدى سنة من خلال إعادة استثماره في أمن مختلف بمجرد بيعه الأول. من ناحية أخرى، سيكون أداء أكثر فقرا إذا كان عليه أن ينتظر إشارة الشراء التالية على نفس الأسهم في حين أن نظام أبطأ آخر لا يزال عقد وكسب المال. وهكذا، فإن النظام الذي يلتقط 10 ربح في 20 يوما قد لا تقارن بشكل جيد مع نظام آخر الذي يلتقط فقط 7 الربح في الأيام ال 10 الأولى من نفس الخطوة ثم تبيع لاتخاذ موقف آخر في مكان آخر. يتم ترتيب مختلف أنظمة البيع أدناه في ترتيب الربحية. العمود الأيسر هو المتوسط ​​المتحرك القصير والعمود الأوسط هو المتوسط ​​المتحرك الطويل. وقد تم إنشاء إشارات البيع عندما تجاوز المتوسط ​​القصير أدنى المتوسط ​​الطويل. العمود الأيمن هو الربحية الإجمالية لجميع الأسهم المختبرة. والبند الرئيسي من المقارنة ليس هو الحجم الفعلي لكسب كل نظام بيع. وهذا من شأنه أن يختلف اختلافا كبيرا مع تركيبات نظام كوتيبويكوت و كوتسلكوت مختلفة. نحن لم نختبر لربحية أي نظام كامل، ولكن بالنسبة للجدارة النسبية لمختلف النظم كوتسلكوت بمعزل عن التخصصات كوتيبويكوت الأمثل منها. كما ترون من الجدول، فإن البيع عندما كان المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام متجاوزا المتوسط ​​المتحرك ل 18 يوم لم يكن مربحا عند البيع عندما تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. دونشيانرسكوس كان متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام من المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما أكثر ربحية من المتوسط ​​المتحرك ل 9 أيام من متوسط ​​ال 18 يوما. وكانت جميع الاختبارات متطابقة. وكان المتغير الوحيد هو الجمع بين المتوسطات المتحركة المختارة. وكان النظامان الأسيان في أسفل القائمة في الربحية. لا تقرأ هذا التقرير بدون قراءة تقرير المتابعة بالنقر على الرابط الموجود أسفل الجدول. لا يقدم الجدول سوى جزء من القصة. كما أن هذه الدراسة لم تكن محاولة لقياس الفعالية النسبية للأنظمة الكاملة. على سبيل المثال، R. C. قد يتفوق نظام Allen39s (كأنظمة كاملة) على أي من الأنظمة المذكورة أعلاه على الجدول التالي. نقطة الدخول في النظام لها علاقة كبيرة بالربح الذي تم الحصول عليه عند نقطة خروج النظام. وقد تم تجاهل نقاط الدخول من مختلف النظم في هذه الدراسة. تدعم هذه الدراسة فكرة أن جانب بيع نظام المتوسط ​​المتحرك الثلاثي على أساس المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 يوما من المرجح أن يكون أكثر ربحية من جانب البيع من نفس 4 و 9 و 18 - تحرك المتوسط ​​المتوسط. وله ميزة إضافية تمكننا من مراقبة العبور الهبوطي للمتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما. هذا الأخير هو نظام دونشيانسكوس، وهو نظام قوي في حد ذاته (كما يعطي إشارات في وقت سابق من إما 9-18 أو 10-20 مجموعات). لذلك، بما في ذلك المتوسطات المتحركة 5-، 10، و 20 يوما على المخططات لدينا يعطينا خيارا إضافيا. يمكننا استخدام نظام المتوسط ​​المتحرك الثلاثي، 5-، 10، و 20 يوما لتوليد إشارات البيع لدينا أو يمكننا استخدام دونشيانسكوس 5-، 20 يوما نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج. إذا كان نمط الأسهم لا تبدو أو كوتيفلكوت الحق لنا، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام عبر تعطينا خروج سابق. وإلا، يمكننا الانتظار ل 10-20 كروس. وبينما نستطيع التمييز بين الاختلافات بين النظم العليا، ينبغي أن نتذكر أن الفروق في صافي العائد الكلي على مدار فترة الاختبار كانت صغيرة جدا على أساس النسبة المئوية. على سبيل المثال، بلغ الفرق بين النظام الأعلى مرتبة والمرتبة الثامنة في المرتبة الثانية حوالي 2.4. إذا كنت انتشرت ذلك على مدى الوقت بأكمله من الدراسة، وكنت فيل نرى أن الاختلافات السنوية هي في الحقيقة صغيرة جدا. وفيما يتعلق بالنظم الكاملة، قد يكون النظام 9 - 18 يوما أكثر ربحية من النظام 10 أو 20 يوما أو نظام دونشيان. للحصول على هذه الاعتبارات والتعليقات والمعلومات الأخرى، يرجى الاطلاع على تقرير المتابعة: اختبار للعثور على أفضل المتوسط ​​المتحرك استراتيجية البيع: التعليقات والملاحظات. الحصول على المزيد على هذا، ونرى قائمة من الدروس على التخصصات للمستثمرين والتجار. كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس أكا ستوك التخصصات، ليك الدكتور وينتون ورأى يحافظ على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية، وتنبيهات الأسهم، ونتائج الماسح الضوئي في ستوكديسيبلينس لديها صفحة استعراض السوق في ستوكديسيبلينسماركيت-ريفيو ديه المعلومات والرسوم التوضيحية المتعلقة ما قبل الطفرة كوتسيتوبسكوت في ستوكديسيبلينستوك-تنبيهات والمعلومات وأشرطة الفيديو حول التقلبات المعدلة وقف الخسارة في ستوكديسيبلينستوب-لوسيس إشعار إلى ويباسترس إذا كنت ترغب في نشر هذه المقالة على بلوق الخاص بك أو موقع الويب، يمكنك القيام بذلك إذا وفقط إذا كنت تلتزم شروط استخدام الناشر لدينا والاتفاقات. من خلال نشر هذه المقالة، فإنك توافق على الالتزام والالتزام ببنود الاستخدام والاتفاقيات الخاصة بنا. يمكنك قراءة شروط استخدام الناشر واتفاقياته بالنقر على الرابط التالي كوترمزكوت الأزرق. شروط الاستخدام جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر كوبيرايت كوبي 2008 - 2016 بي ستوكديسيبلينس لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة. - ستوكديسيبلينس 1590 آدامز أفينو 4400 كوستا ميسا، كا 92628 أوسا. ينطوي التداول والاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي شخص شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي المشورة الاستثمارية الفردية. ولا شيء هنا يجب أن تفسر كما لو أنها تفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع الحصول على نصيحة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع. ملاحظة هامة باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. انظر لهم عن طريق النقر على روابطهم بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيسر من كل صفحة 50 يوم التحرك المتوسط ​​استراتيجية وضع للاختبار على الأسهم في هذه المقالة ألقي نظرة على استراتيجية المتوسط ​​المتحرك 50 يوم بسيط واستخدام جهاز محاكاة من أميبروكر لاختبار الاستراتيجية في سوق الأوراق المالية. عندما يتعلق الأمر التحليل الفني والاتجاه التالي ليس هناك نقص في نيسايرس. الأكاديميين أن أقول أن الأسواق هي فعالة تماما وأن التحركات على المدى القصير ليست أكثر من عشوائي. ولكن إذا كان هذا هو الحال، وكيف يمكن أن الكثير من الأسهم ركوب عالية دقيقة واحدة ثم خفض القادم يعتقد آخرون أن الاقتصاد الكلي دفع الأسعار ورفض الاتجاه التالية من جهة. غير أن الواقع هو الاتجاه الذي يتبع استراتيجيات العمل ويعملون لبعض الوقت. ويستند اتجاه واحد الاتجاه الأساسي ولكن شعبية جدا التالية على المتوسط ​​المتحرك 50 يوم. في هذه المقالة ألقي نظرة على ما إذا كانت هذه الاستراتيجية البسيطة يمكن أن تعمل في أسواق اليوم. 50 المتوسط ​​المتحرك لإستراتيجية المتوسط ​​المتحرك 50 يوم فتحت منصة التداول أميبروكر وكتبت بعض التعليمات البرمجية الأساسية. في هذا الاختبار الأول، يشتري النظام الأسهم عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. وهي تبيع عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم مرة أخرى تحت. (وهو نظام للمحفظة يضم 10 أسهم كحد أقصى في أي وقت واحد، وينقسم الخطر إلى 10 وظائف متساوية ويتم تعيين العمولات عند 12 صفقة في التجارة، وقد تم اختبار ذلك على الأسهم في سامب 1500 الولايات المتحدة الأسهم الكون بين أغسطس 2000 وأغسطس 2010. يتم إدخال الصفقات في اليوم التالي مفتوحة.) شراء 50 يوم ما (سعر الإغلاق) يعبر أكثر من 200 يوم ما. بيع 50 يوم ما (سعر إغلاق) الصلبان تحت 200 يوم ما. كار: 16.94 ماكس دراون: -54 كما ترون، على الأسهم في سامب 1500 بين عامي 2000 و 2010، هذا المتوسط ​​المتحرك 50 يوم استراتيجية بسيطة فعلت بشكل جيد للغاية. الآن let8217s نرى كيف يفعل عندما يتم استبدال ما ل إما (المتوسط ​​المتحرك الأسي) شراء 50 يوم إما يعبر أكثر من 200 يوم إما. بيع 50 يوم إما يعبر تحت 200 يوم إما. كار: 3.58 الحد الأقصى للتراجع: -69 من المستغرب أن استراتيجية إما لا سيئة للغاية مقارنة مع ما بسيطة وتسليم أكبر بكثير السحب. بعد ذلك، Let8217s نرى كيف نفس الاستراتيجيات 2 تعمل على البيانات الأسبوعية بدلا من البيانات اليومية: شراء 50 أسبوعا ما يعبر أكثر من 200 أسبوع ما. بيع 50 أسبوعا المصلبات ما دون 200 أسبوع ما. كار: 11.63 ماكس دراون: -67 شراء 50 أسبوع إما يعبر أكثر من 200 أسبوع إما. بيع 50 أسبوعا تعبر إما تحت 200 أسبوع إما. كار: 8.50 ماكس دراودون: -63 من هذه الاختبارات الباهظة جدا يمكننا القول أن الاختبار 1 يبدو أكثر واعدة. وتنتج أعلى عائد سنوي (كار) وأقل سحب. اختبار 5 (من العينة): الآن من المهم أن نرى كيف يمكن للاختبار على الخروج من البيانات عينة، لمعرفة ما إذا كان هذا المتوسط ​​المتحرك 50 يوم استراتيجية يمكن أن تعمل في الواقع الذهاب فوارد. لذلك انتقلت الاختبار إلى الأمام وقمت بتشغيل النظام بين 112010 إلى 112014. النتائج كما هو موضح أدناه: كار: 11.42 ماكس دراون: -26 هذه النتائج من العينة تبدو واعدة. العائد السنوي مرتفع وانخفاض التدريجي. فهي ليست جيدة مثل إنزامبل (اختبار 1) وهذا هو متوقع. لهذا الاختبار النهائي أردت أن أرى ما إذا كان شراء الأسهم عندما يتحرك فوق المتوسط ​​المتحرك 50 يوم يمكن أن يكون استراتيجية جديرة بالاهتمام. هذه هي استراتيجية I8217ve قرأت عنه في الماضي. فإنه يشتري عندما يتحرك السعر المفتوح فوق ما 50 أسبوعا ويبيع عندما يتحرك السعر المفتوح تحت 50 أسبوعا ما. شراء سعر مفتوح يعبر أكثر من 50 أسبوع ما بيع سعر مفتوح الصلبان تحت 50 أسبوع ما كما ترون من الرسم البياني، وهذا systemn8217t النظام يعمل بشكل جيد على الإطلاق. فإنه يدخل الكثير من الصفقات ويعاني من الكثير من السياط. وكانت هذه الاستراتيجية ضعيفة جدا عند استخدام إما بدلا من ما وعلى البيانات اليومية بدلا من البيانات الأسبوعية. الاستنتاج من المستحيل أن نقول من هذه الاختبارات ما إذا كان أي من هذه الاستراتيجيات سوف تعمل في المستقبل، (على الرغم من أننا يمكن أن يلغي كثيرا اختبار 6 لأنها تنتج الكثير من الصفقات لتكون مربحة). ويتعين إجراء المزيد من الاختبارات للتحقق من هذه الاختبارات على مجموعات بيانات مختلفة، ومن المهم أيضا إدراج الأرصدة الملغاة. ومع ذلك، فإن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك 50 يوم بسيط يظهر ما يكفي من الوعد هنا لمزيد من التحليل. قد تكون إضافة القواعد والمرشحات قادرة على تحويل هذا إلى اتجاه جدير بالاهتمام استراتيجية التالية. رؤية المزيد من المشاركات مثل هذا وان 29 رولز فور تريند بعد الأسهم سوق الأسهم استراتيجية التوقيت: المتوسط ​​المتحرك كروس 20 أنظمة التداول الكمي أنظمة التداول هذا العمل: اختبار الإجهاد نظام التداول 20 الأسهم التجارية مع مؤشرات غوغل 8211 الجزء 1 الاتجاه التالي تحديث النظام 08.20.15 5 أفضل مخزونات الأسهم للأسبوع المقبل هذا هو السبب في تداول العملات الأجنبية ليست سهلة (أنظمة التداول بسيطة ديبونكيد) 20 سوبيرترندس العالمية والأوراق المالية للشراء الآن كيفية سروتينيز 038 تحسين نظام التداول 8-القاعدة استراتيجية التداول الأساسية الاتجاه بعد للأسهم هل العمل جب ماروود